基于藤Copula方法的持續期自相依結構以及DaR估計，葉五一，李磊，本文基于Copula方法對由高頻分筆數據得到的交易量持續期進行了研究。應用多元藤Copula方法對連續幾個交易量持續期之間的自相依結構進