合理的期權交易價格對期權交易者具有一定的指導意義。 分形BS模型和GARCH模型是常見的定價方法。 本文探討了基于SSE 50ETF期權的更合理的定價方法。 由于尖峰和粗尾，條件異方差性以及SSE 50ETF期權收益率數據的分形特征，本文對目標樣本的日樣本利率系列進行了固定檢驗，自相關和偏自相關檢驗，ARCH測試和Hurst測試。 收益率序列的特征用于構建GARCH模型并預測每日波動率。 最后，在分形布朗運動期權定價方法中，將GARCH模型預測的波動率用作參數值，以實現期權定價。 同時，本文基于歷史波動率計算了BS期權定價方法的定價結果，并將這兩種期權定價結果與期權交易價格的收盤價進行了比較。