尋求通過貶值貨幣獲利的投資者可以投資認(rèn)沽期權(quán)。 行使期權(quán)時，該貨??幣以高價出售，然后以較低的未來貨幣價值購買，從而為看跌期權(quán)買家?guī)硎找妗?一系列這樣的交易為看跌投資者創(chuàng)造了收入流。 或者，投資者可以賣空貨幣，從高賣空價格和低未來買入價格之間的差額中獲利。 本文推導(dǎo)了組合賣空的理論公式，并提出了美元，歐元，澳元和新西蘭元以及墨西哥比索的購買策略。 效用函數(shù)基于雙曲余弦分布中具有負(fù)重縮放因子和正閾值因子的風(fēng)險厭惡性下降的假設(shè)。 這種分布與美元的賣空價格的余弦分布，歐元的賣空價格的對數(shù)正態(tài)分布，澳元和新西蘭元的空頭的維納過程以及比索空頭的拉普拉斯貨幣分布相交。 類似的效用函數(shù)與Levy-Khin