存在一種開發(fā)完善的統(tǒng)計(jì)理論，即預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的極端價(jià)格的方法，稱為極端價(jià)值理論（EVT）。 這種方法依賴于看似顯而易見但很少分析的假設(shè)，即各個(gè)市場(chǎng)實(shí)際上都存在極端的價(jià)格波動(dòng)。 本文試圖根據(jù)單位時(shí)間內(nèi)要價(jià)和買入量之間的凈差額，根據(jù)動(dòng)態(tài)變量?jī)r(jià)格和時(shí)間，將金融市場(chǎng)的行為描述為一組函數(shù)，從而提供證據(jù)支持存在價(jià)格極端的假設(shè)。 但是，僅顯示極端存在是沒有意義的。 如果極端的負(fù)價(jià)格位移僅表示市場(chǎng)完全崩潰，那么該假設(shè)就變得微不足道了。 因此，本文還介紹了一種確定價(jià)格變動(dòng)是否受非平凡極端因素約束的方法。 此描述可能會(huì)在近似“黑天鵝”事件的規(guī)模時(shí)對(duì)EVT和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生影響。 該論文還表明，如果一個(gè)人可以非常接近