選取山西省煤炭?jī)r(jià)格與經(jīng)濟(jì)變量指數(shù),通過協(xié)整檢驗(yàn)構(gòu)建VAR模型,運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解法,對(duì)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果表明:1山西省煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)與經(jīng)濟(jì)變量之間存在協(xié)整關(guān)系;2在預(yù)測(cè)期內(nèi),山西煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)對(duì)CPI和PPI影響較大,且長(zhǎng)短期均為正向影響作用;對(duì)GDP影響較小,具有短期的正向影響作用和長(zhǎng)期的負(fù)向影響作用;3從影響程度來看,煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)對(duì)PPI影響程度最大,其次CPI,影響最小的是GDP。