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資源簡介

針對本文給出的基金資產(chǎn)配置策略問題,本文建立了結(jié)合小波分析算法,均值-方 差模型,蒙特卡羅模擬方法以及遺傳算法的資產(chǎn)配資投資效益優(yōu)化模型,對企業(yè)購買股 票以及合理進行資金的配置具有一定的指導作用。 針對問題一 本文使用皮爾遜相關(guān)系數(shù)與系統(tǒng)聚類 針對問題二 本文結(jié)合小波分析算法與均值-方差模型確定使投資效用最大化的股 票投資策略,使用小波分析算法對數(shù)據(jù)進行降噪,再使用樣條插值補全數(shù)據(jù)。之后計算協(xié)方差矩陣代入均值方差模型求解確定了投資效用最大的策略 針對問題三 本文使用歷史模擬法、蒙特卡羅方法,參數(shù)模擬法度量每個基金公司 2020 年 95% 置信水平下的風險價值。 針對問題四 本文建立了整個系統(tǒng)的兼顧投資效益以及風險價值的投資策略優(yōu)化 模型,并且使用遺傳算法,改變初始參數(shù)多次進行求解。

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