多因子選股策略 

# coding:gbk 

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策略以HS300為基礎股票池，在日線下運行，20個交易日進行一次調倉，每次買入在買入備選中因子評分前10的股票，每支股票各分配當前可用資金的10%（權重可調整）

擴展數(shù)據(jù)需要在補完HS300成分股數(shù)據(jù)之后生成，本模型中擴展數(shù)據(jù)暫時使用VBA指標ATR和ADTM生成，命名為atr和adtm

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import pandas as pd 

import numpy as np 

import time 

import datetime 

#1. =============================初始化部分=============================================    

def init(ContextInfo): 

    # 獲取滬深300成分股 

    ContextInfo.s = ContextInfo.get_sector('000300.SH') 

    # 設定基礎股票池為滬深300成分股 

    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.s) 

    # 策略運行天數(shù) 

    ContextInfo.day = 0 

    # 持倉情況 

    ContextInfo.holdings = {i: 0 for i in ContextInfo.s} 

    # 資金權重 

    ContextInfo.weight = [0.1] * 10  # 設置資金分配權重 

    # 買入點 

    ContextInfo.buypoint = {}