#?coding=utf-8
from?__future__?import?print_function?absolute_import?unicode_literals
try:
????import?talib
except:
????print（‘請安裝TA-Lib庫‘）
from?gm.api?import?*

‘‘‘
本策略基于掘金量化交易平臺?網址：www.myquant.cn

本策略首先買入SHSE.600000股票10000股
隨后根據60s的數據來計算MACD（12269）線并在MACD>0的時候買入100股MACD<0的時候賣出100股
但每日操作的股票數不超過原有倉位并于收盤前把倉位調整至開盤前的倉位
回測數據為:SHSE.600000的60s數據
回測時間為:2017-09-01?08:00:00到2017-10-01?16:00:00
‘‘‘


def?init（context）:
????#?設置標的股票
????context.symbol?=?‘SHSE.600048‘
????#?用于判定第一個倉位是否成功開倉
????context.first?=?0
????#?訂閱浦發銀行?bar頻率為1min
????subscribe（symbols=context.symbol?frequency=‘300s‘?count=35）
????#?日內回轉每次交易100股
????context.trade_n?=?1000
????#?獲取昨今天的時間
????context.day?=?[0?0]
????#?用于判斷是否觸發了回轉邏輯的計時
????context.ending?=?0


def?on_bar（context?bars）:
????bar?=?bars[0]
????if?context.first?==?0:
????????#?最開始配置倉位
????????#?需要保持的總倉位
????????context.total?=?10000
????????#?購買10000股浦發銀行股票
????????order_volume（symbol=context.symbol?volume=context.total?side=PositionSide_Long
?????????????????????order_type=OrderType_Market?position_effect=PositionEffect_Open）
????????print（context.symbol?‘以市價單開多倉10000股‘）
????????context.first?=?1.
????????day?=?bar.bob.strftime（‘%Y-%m-%d‘）
????????context.day[-1]?=?day[-2:]
????????#?每天的倉位操作
????????context.turnaround?=?[0?0]
????????return

????#?更新最新的日期
????day?=?bar.bob.strftime（‘%Y-%m-%d?%H:%M:%S‘）
????context.day[0]?=?bar.bob.day
????#?若為新的一天獲取可用于回轉的昨倉
????if?context.day[0]?!=?context.day[-1]:
????????context.ending?=?0
????????context.turnaround?=?[0?0]
????if?context.ending?==?1:
????????return

????#?若有可用的昨倉則操作
????if?context.total?>=?0:
????????#?獲取時間序列數據
????????symbol?=?bar[‘symbol‘]
????????recent_data?=?context.data（symbol=symbol?frequency=‘300s‘?count=35?fields=‘close‘）
????????#?計算MACD線
????????macd?signal?hist=?talib.MACD（recent_data[‘close‘].values）
????????ma_5=talib.MA（recent_data[‘close‘].values5）
????????ma_20=talib.MA（recent_data[‘close‘].values20）
????????#?根據MACD>0則開倉小于0則平倉
????????if?macd[-1]<0?and?signal[-1]<0?and?macd[-2]?signal[-1]?and?ma_5[-1]>ma_20[-1]:
????????#if??macd[-2]??signal[-1]:
????????#if?macd[-1]>0:
????????????#?多空單向操作都不能超過昨倉位否則最后無法調回原倉位
????????????if?context.turnaround[0]?+?context.trade_n?