資源簡介
利用matlab,產生隨機游走序列,利用B-S模型進行期權模擬,與現實期權價格比較
代碼片段和文件信息
m=50;????????????????%期數??x
n=10000;??????????????%次數???x
k=0;?????????????????%股價計數
u=0.0015;????????????%目標股收益率?x
k=0;?????????????????%股價計數
u=0.002;????????????%目標股收益率?x
v=0.3;???????????????%目標股波動率?x
xt=0.02;?????????????%detat步長??x
sigma=0;????????????%隨機數
s(1)=50;?????????????%第一期股價??x
x=48;???????????????%執行價格?x??
r=0.1;???????????????%無風險利率??x
p=0;?????????????????%看跌期權價格
sum_p=0;?????????????%估計
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