function?[price?err]?=?Heston_MCS（SKTrvkappathetalambdasigmarhoNM）

kappa_s=kappa+lambda;
theta_s=kappa*theta/（kappa+lambda）;

dt=T/N;


C=zeros（M1）;

for?j=1:M
S_m=zeros（N+11）;
v_m=zeros（N+11）;
S_m（1）=S;
v_m（1）=v;

for?i=1:N
????
????e1=norminv（random（‘unif‘01）01）;
????e2_temp=norminv（random（‘unif‘01）01）;
????e2=e1*rho+e2_temp*sqrt（1-rho*rho）;
????S_m（i+1）=S_m（i）*exp（（r-0.5*max（v_m（i）0））*dt+sqrt（max（v_m（i）0））*sqrt（dt）*e1）;
????v_m（i+1）=v_m（i）+kappa_s*（theta_s-max（v_m（i）0））*dt+sigma*sqrt（max（v_m（i）0））*sqrt（dt）*e2;
????
end

C（j）=exp（-r*T）*max（S_m（N+1）-K0）;
end

price=mean（C）;
err=std（C）/sqrt（M）;

?屬性????????????大小?????日期????時(shí)間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????????661??2011-12-17?08:25??Heston_MCS.m
?????文件????????1310??2014-02-12?13:45??license.txt