-
大小: 794B文件類型: .m金幣: 1下載: 0 次發(fā)布日期: 2021-01-04
- 語言: Matlab
- 標簽: 三叉樹??亞式期權(quán)??
資源簡介
用于計算三叉樹模型下亞式期權(quán)的定價問題。
代碼片段和文件信息
function?[callput]=Asiaprice1（TnKrsigmaS0N）?
??
S0=41.48;??%?underlying?asset?price?
K=40;??%?exercise?price?
T=7;?%?expiration?date?
n=7;??%?numbers?of?steps?
r=0.0272;??%?risk?free?rate?
sigma=0.275912;??%?volitility?of?stock?
N=100;?%times?of?Monte?Carlo?
deltat=1/252;?
??
u=exp（sigma*sqrt（deltat））;?
d=1/u;?
m=1;?
P=（sigma^2*deltat+exp（2*r*deltat）-exp（r*deltat）*（1+d）+d評論
共有 條評論