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資源簡介

計算 Hurst 指數(shù)有多種方法，本文采用 matlab 實(shí)現(xiàn)DFA(Detrended Fluctuation Analysis) 即降趨脈動分析法。Hurst 指數(shù)是分形市場理論中最關(guān)鍵的指標(biāo)，被用于描述時間序列的長記憶性程度，當(dāng)H值等于0.5則價格序列表現(xiàn)為隨機(jī)游走，當(dāng)大于0.5則表明時間序列具有長記憶性，小于0.5則表明存在均值回復(fù)特性。

資源截圖

代碼片段和文件信息 

%%?問題二腳本
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close?all
clear
clc

load?stock_data
tic
Close?=?data（:end）;
%?多項(xiàng)式階數(shù)為1
order?=?1;
%?s為窗口長度，題目中沒有給定范圍，注意窗口必須大于多
%?項(xiàng)式階數(shù)，否則無法估計。暫選?10：1000
s?=?10:1500;
%%?
%?計算日度對數(shù)收益率
r?=?price2ret（Close）;
H_r?=?myDFA（rsorder）;
%%?計算日度波動率
Open?=?data（:2）;
High?=?data（:3）;
Low?=?data（:4）;
ht?=?High?-?Open;
lt?=?Low?-?Open;
ct?=?Close?-?Open;

k1?=?0.511;
k2?=?0.019;
k3?=?0.383;

vt?=?k1?*?（（ht-lt）?.^2）?-k2?*?（ct?.*?（ht?+?lt）?-?2*ht?.*?lt）?-?k3?*?（ct?.^2）;

H_v?=?myDFA（vtsorder）;
%%?輸出
fprintf（‘The?Hurst?index?of?returns?is?%.3f\n‘H_r）
fprintf（‘The?Hurst?index?of?volatilities?is?%.3f\n‘H_v）
toc

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----

?????文件????????753??2018-10-27?02:16??DFA_core.m

?????文件????????444??2018-10-26?18:28??loaddata.m

?????文件??????99066??2018-10-25?09:21??matlab習(xí)題.docx

?????文件????????509??2018-10-28?21:12??myDFA.m

?????文件??????84090??2018-10-26?18:28??stock_data.mat

?????文件????????716??2018-10-30?22:17??demo2.m

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