最小二乘濾波算法的基本算法是遞歸最小二乘算法，這種算法實際上是FIR維納濾波器的一種時間遞歸實現，它是嚴格以最小二乘準則為依據的算法。它的主要優點是收斂速度快，所以在快速信道均衡、實時系統辨識和時間序列分析中得到了廣泛應用。其主要缺點是每次迭代需要的運算量很大。