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大小: 904B文件類型: .m金幣: 1下載: 0 次發(fā)布日期: 2021-01-01
- 語言: Matlab
- 標(biāo)簽: matlab??蒙特卡洛??期權(quán)定價??
資源簡介
利用蒙特卡洛方法模擬股票價格路徑，然后運(yùn)用BS公式進(jìn)行期權(quán)定價
代碼片段和文件信息
clearclc
load?stockpaths;
S=stockpaths;??%各列累乘
N=3;
M=8;
K=1.1;
ex_time=N*ones（M1）;
valueF=zeros（size（S））;
valueF（:end）=max（K-S（:end）0）;
%時間間隔為一時的折現(xiàn)因子為0.94176，所以單個rt的值為rt=log（0.94176）=-0.06;
valueF（:1）=exp（-0.06*3）*valueF（:end）;
for?i=N:-1:2
????index=?find（S（:i）
????Y=valueF（indexi+1）*0.94176;
????A=[ones（size（X））?X?X.^2];
????beta=A\Y;
????conExp=A*beta;
????if?i評論
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